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'Minutes of the Federal Open Market Committee, July 30–31, 2013, (Released Aug 21, 2013)'
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Source: FRB

'La banque au logo rouge et noir a vu son bénéfice net chuter de 50%, au premier trimestre, alors que celui de CASA a grimpé de...50%.'
Par Christine Lejoux
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Source : latribune.fr

FRONTIERES EN FINANCE is pleased to announce the next

PETIT-DÉJEUNER DE LA FINANCE

Thursday May 29th, 2013, 8:00 AM - 9:30 AM with a presentation by Patrick S. Hagan (BS and Ph.D. in Applied Mathematics (California Institute of Technology): Arbitrage free SABR

Abstract

We consider the problem of a trader hedging a large options position. We use a realistic proportional market impact cost model, as is commonly used in optimal execution problems, rather than the bid-ask spread model which has been previously used. [..]

About the speaker

Patrick S. Hagan has headed research and development teams for several banks and third party software providers designing trading systems, as well as developing the component models, calibration methods, and numerical algorithms for pricing, structuring, and managing derivatives. He is well-known as the creator or co-creator of several models and methodologies in industry-wide use, including the SABR model, the LGM model, auto-calibration, and internal and external adjustors.

Registration is free but compulsory in order to participate in the seminar.

Registration here

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Conférence MATLAB 2013 : agenda spécial Finance et Assurance
Mardi 11 Juin, Grand Palais à Paris – Conférence gratuite, inscription requise
Le 11 Juin prochain, se tiendra la plus importante Conférence MATLAB jamais organisée en France. Découvrez le contenu des témoignages clients Finance et Assurance et les thématiques technologiques :
-Retours d’expérience de la MAIF sur le développement et la mise en production de modèles financiers complexes avec MATLAB et de la Caisse des Dépôts et Consignations sur l’analyse statistique avec MATLAB pour l’estimation de la Value at Risk
-Des thématiques technologiques innovantes et variées : MATLAB Apps, calcul intensif et gros jeux de données, MATLAB et le Cloud, déploiement Web et partage d’applications
-Un Keynote de Jos Martin, Directeur du Développement des outils de calcul parallèle et distribué MathWorks
-Une Master Class technique « Risque » (exemple de l’indice CRB du Commodity Research Bureau)

Agenda détaillé (résumés des présentations, biographies des intervenants) et inscription

Aujourd'hui le Master Mathématiques et Applications, Spécialité Probabilités et Finance

L'objet du Master 2 Probabilités et Finance du Master est de donner aux étudiants les armes pour évoluer efficacement dans l'ensemble des composantes de cet univers en perpétuel mouvement~: en tronc commun, les fondements théoriques, en particulier l'évaluation par arbitrage et les outils numériques essentiels (EDP, Monte Carlo) ; puis via des options variées, proposer un instantané des thèmes et des méthodes en développement dans le marché.
Envoi des dossiers de candidature au plus tard le jeudi 11 jullet 2013.
Dépôt sur place jusqu'au vendredi 12 juillet 2013 - 17h00.

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