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Réseau Maths, Finance & Big Data sur LinkedIn : merci aux +28.000 abonnés ! Cliquez ici pour les rejoindre Maths-Fi vous souhaite une excellente journée et vous propose aujourd'hui : Carrière Maths & Big Data au Salon VivaTech à Paris : ne manquez pas cet événement !
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[McKinsey] FRTB reloaded: Overhauling the trading-risk infrastructure
[...] The Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) introduces many new elements to Basel’s market-risk framework.1 Some of the most important include new methodologies and approaches—such as expected shortfall, a revised standardized approach to calculating capital requirements, and nonmodelable risk factors (NMRF)—as well as new processes and forms of governance (for example, the P&L attribution test and desk-level approvals). [...] Read more
[ECB Research Bulletin n°46 - 16 May 2018] Price convergence in the EU: What can we learn from the car market?
[...] The dispersion of prices between Member States of the European Union (EU) is a popular indicator of the economic integration of the internal market. Car prices in the EU converged from the 1990s until the year 2003, after which this development ceased. Read more
[NYTimes] Bond Market Indicates Doubt About Trump’s Economic Targets
[...] As a candidate, President Trump said he would increase United States economic growth to 4 percent annually — and in one debate even added, “I think you can go to 5 percent or 6 percent.” Read more | ||
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